Настройка зачисления на курс
Модели Леви включают широкий класс процессов, в том числе броуновское движение. В финансовой математике процессы со скачками более адекватно описывают флуктуации цен рисковых активов, нежели гауссовы процессы с непрерывными траекториями. Освоение дисциплины предполагает изучение процессов Леви и их места в современной стохастической финансовой математике. В курсе рассмотрены численные методы оценивания опционов в моделях Леви.
Автор курса: Кудрявцев Олег Евгеньевич, доктор физ.-мат. наук, доцент, эксперт в области вычислительной финансовой математики, руководитель гранта РФФИ «Численные методы решения современных задач финансовой математики», постоянный разработчик программной платформы Premia по вычислению цен финансовых опционов в составе международной научной группы MathRisk на базе французского национального НИИ информатики и управления (INRIA) в Париже
- Преподаватель: Олег Кудрявцев
Гости не имеют доступа к этому курсу. Войдите в систему.