Тренинг "Методы Монте-Карло". Пробное занятие.

На пробном занятии Вы сможете :

• узнать типовые задачи, решаемые методами Монте-Карло
• установить библиотеку численных алгоритмов PNL с среде Visual Studio Community,
• реализовать на языке программирования C/C++ метод Монте-Карло для вычисления цены европейского опциона в классической модели Блэка-Шоулса.

Автор курса: Кудрявцев Олег Евгеньевич, доктор физ.-мат. наук, доцент, эксперт в области вычислительной финансовой математики, руководитель гранта РФФИ "Численные методы решения современных задач финансовой математики", постоянный разработчик программной платформы Premia по вычислению цен финансовых опционов в составе международной научной группы MathRisk на базе французского национального НИИ информатики и управления (INRIA) в Париже