ВНИМАНИЕ: СТАРТ ПРОДАЖ ТРЕНИНГА "Методы Монте-Карло"
Узнать о тренинге
В тренинге рассмотрены численные методы оценивания опционов в моделях Леви и моделях со стохастической волатильностью, основанные на применении методов Монте-Карло и их практическая реализация на языке программирования C/C++.
Программа тренинга: скачать
Продолжительность тренинга: 6 недель (4-6часов в неделю)
В теоретической части тренинга (5 лекций) Вы узнаете:
- Основные принципы построения методов Монте-Карло.
- Особенности применения генераторов (псевдо)случайных чисел для симуляции равномерного, нормального, показательного и гамма распределений.
- Особенности симуляции положения процесса Леви и/или его максимума в фиксированный момент времени.
- Особенности вычисления математического ожидания функции, зависящей от положения процесса Леви в фиксированный момент времени с помощью метода Монте-Карло.
- Особенности оценивания европейских и экзотических опционов в моделях Леви методом Монте-Карло.
- Особенности оценивания европейских и экзотических опционов в моделях со стохастической волатильностью методом Монте-Карло.
В практической части тренинга (5 практических заданий и 1 комплексное задание) Вы сможете в интерактивном режиме реализовать на языке программирования С/С++ изученные методы. В результате, Вы получаете навыки программной реализации алгоритмов вычисления европейских, барьерных и lookback опционов в моделях Коу, Мертона, Variance Gamma, Хестона и Бейтса с помощью классических методов Монте-Карло. Закрепление навыков реализуется в комплексном задании в последнюю неделю курса.
Автор тренинга: Кудрявцев Олег Евгеньевич, доктор физ.-мат. наук, доцент, эксперт в области вычислительной финансовой математики, руководитель гранта РФФИ "Численные методы решения современных задач финансовой математики", постоянный разработчик программной платформы Premia по вычислению цен финансовых опционов в составе международной научной группы MathRisk на базе французского национального НИИ информатики и управления (INRIA) в Париже.
Хотите получить навыки вычисления цен опционов с помощью методов Монте-Карло? Записывайтесь на тренинг и мы предложим Вам гибкую систему тарифов.
| СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ | ПАКЕТ | ПАКЕТ | ПАКЕТ |
| БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ | VIP | |
| Теоретические материалы курса (видеолекции, текстовый формат) | V | V | V |
| Выполнение практических заданий на интерактивном тренажере | - | V | V |
| Проверка правильности выполнения практических заданий |
V | V | V |
| Индивидуальные консультации преподавателя курса (30 минут по скайпу для каждого практического задания) | - | - | V |
| Стоимость пакета, рублей | 5 000 | 20 000 | 40 000 |
Узнать о тренинге
Часто задаваемы вопросы:
Вопрос. Как проходит курс?
Ответ. Курс проходит на специализированной образовательной платформе, на которой Вы получаете доступ теоретической и практической части курса. На онлайн лекциях Вы получаете необходимый учебно-методический материал. В практической части курса Вам необходимо программно реализовать изученные алгоритмы на языке программирования C/C++, ответы на которые Вам будет необходимо внести в систему.
Вопрос. В чем отличие пакета стандарт от пакета базовый?
Ответ. В пакете «Базовый» Вы выполняете практические задания без использования нашей платформы. В пакете «Стандарт» предусмотрен доступ к интерактивным тренажерам. На нашей платформе практические занятия проходят в форме интерактивного решения комплексных задач с формами обратной связи для проверки правильности выполнения заданий; для перехода к следующей части задания необходимо указать правильный набор промежуточных значений. При ошибочном выполнении любой части задания система дает подсказку.
Вопрос. Нужны ли навыки программирования?
Ответ. Навыки программирования могут быть полезными, но необязательны. Главное, обладать алгоритмическим мышлением. В ходе практических занятий Вам будет предоставлена вся необходимая информация для написания работающей программы.
(Редактировал(а) Олег Кудрявцев - Суббота, 24 августа 2019, 21:45)