Модели Леви включают широкий класс процессов, в том числе броуновское движение. В финансовой математике процессы со скачками более адекватно описывают флуктуации цен рисковых активов, нежели гауссовы процессы с непрерывными траекториями. Освоение дисциплины предполагает изучение процессов Леви и их места в современной стохастической финансовой математике. В курсе рассмотрены численные методы оценивания опционов в моделях Леви.
Автор курса: Кудрявцев Олег Евгеньевич, доктор физ.-мат. наук, доцент, эксперт в области вычислительной финансовой математики, руководитель гранта РФФИ «Численные методы решения современных задач финансовой математики», постоянный разработчик программной платформы Premia по вычислению цен финансовых опционов в составе международной научной группы MathRisk на базе французского национального НИИ информатики и управления (INRIA) в Париже
- Преподаватель: Олег Кудрявцев
Цель освоения курса "Финансовая математика": изучение основных моделей и методов стохастической финансовой математики
Задачи:
- использовать современные методы вычисления цен опционов в классических моделях финансовых рынков;
- изучать самостоятельно научную и учебно-методическую литературу по финансовой математике.
- Преподаватель: Олег Кудрявцев
Данный курс представляет собой краткое введение в вычислительную финансовую математику на примере решения задач вычисления таких мер риска как VaR (Value-at-Risk) и iVaR (intra-horizon Value-at-Risk) в моделях Леви с помощью быстрого преобразования Фурье и метода Монте-Карло.
Курс включен в программу Международной летней школы по финансовой математике на базе Московской школы экономики (МГУ).
- Преподаватель: Олег Кудрявцев