Настройка зачисления на курс
Данный курс представляет собой краткое введение в вычислительную финансовую математику на примере решения задач вычисления таких мер риска как VaR (Value-at-Risk) и iVaR (intra-horizon Value-at-Risk) в моделях Леви с помощью быстрого преобразования Фурье и метода Монте-Карло.
Курс включен в программу Международной летней школы по финансовой математике на базе Московской школы экономики (МГУ).
- Преподаватель: Олег Кудрявцев
Гости не имеют доступа к этому курсу. Войдите в систему.